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Numerical solution of stochastic differential equations / Peter E Kloeden

Public ISBD Titre : Numerical solution of stochastic differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Peter E Kloeden ; Platen, Eckhard Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1992 Collection : Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability num. 23 Importance : xxxvi - 636 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-54062-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 65-XX Numerical analysis:65-02 Research exposition (monographs, survey articles) 65-XX Numerical analysis:65CXX Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations :65C99 None of the above, but in this section Mots-clés : stochastic numerical methods  predictor-corrector methods  stochastic euler method  stochastic taylor series  stratonovich integral  ito integral Index. décimale : 60C Monographie Numerical solution of stochastic differential equations [texte imprimé] / Peter E Kloeden ; Platen, Eckhard . - New York, NY : Springer, 1992 . - xxxvi - 636 p.. - (Applications of Mathematics stochastic modelling and applied probability; 23) . ISBN : 978-3-540-54062-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 65-XX Numerical analysis:65-02 Research exposition (monographs, survey articles) 65-XX Numerical analysis:65CXX Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations :65C99 None of the above, but in this section Mots-clés : stochastic numerical methods  predictor-corrector methods  stochastic euler method  stochastic taylor series  stratonovich integral  ito integral Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
13372	60C160	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
16434	60C160	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
18678	LMM / KLO	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Theory of stochastic processes / Dmytro Gusak

Public ISBD Titre : Theory of stochastic processes : with applications to financial mathematics and risk theory Type de document : texte imprimé Auteurs : Dmytro Gusak, Auteur ; Alexander Kukush ; Alexey Kulik ; Yuliya Mishura ; Andrey Pilipenko, Auteur Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 2010 Collection : Problem Books in Mathematics Importance : xii, 375 p. Présentation : ill. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-87861-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G05 Foundations of stochastic processes 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B30 Risk theory, insurance Mots-clés : stochastic process  Gaussian process  martingales  Markov process  Ito integral  financial mathematics  risk theory  problems and solutions Index. décimale : 60B Publication collective Theory of stochastic processes : with applications to financial mathematics and risk theory [texte imprimé] / Dmytro Gusak, Auteur ; Alexander Kukush ; Alexey Kulik ; Yuliya Mishura ; Andrey Pilipenko, Auteur . - New York, NY : Springer, 2010 . - xii, 375 p. : ill. ; 25 cm. - (Problem Books in Mathematics) . ISBN : 978-0-387-87861-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G05 Foundations of stochastic processes 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B30 Risk theory, insurance Mots-clés : stochastic process  Gaussian process  martingales  Markov process  Ito integral  financial mathematics  risk theory  problems and solutions Index. décimale : 60B Publication collective

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
18863	LMM/GUS	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible