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4 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'levy process'
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Random trees, Lévy process and spatial branching processes / Duquesne, Thomas
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14249 AST/281 imprimé / autre CRDM AST/ASTÉRISQUE Disponible Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc
Titre : Mathematical methods for financial markets Type de document : texte imprimé Auteurs : Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Springer Finance Importance : xxv - 732 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-85233-376-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investmentMots-clés : stochastic analysis martingales optimal stopping options pricing Brownian motion diffusion Lévy process Index. décimale : LMM Mathematical methods for financial markets [texte imprimé] / Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2009 . - xxv - 732 p.. - (Springer Finance) .
ISBN : 978-1-85233-376-8
Langues : Anglais
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investmentMots-clés : stochastic analysis martingales optimal stopping options pricing Brownian motion diffusion Lévy process Index. décimale : LMM Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19783 LMM/JEA imprimé / autre Fédération FR 2962 - Le Mans Le Mans Ouvrages Disponible Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc
Titre : Mathematical methods for financial markets Type de document : texte imprimé Auteurs : Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Springer Finance Importance : xxv - 732 p. Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investmentMots-clés : stochastic analysis martingales optimal stopping options pricing Brownian motion diffusion Lévy process Index. décimale : 91B -Pubilcation collective Mathematical methods for financial markets [texte imprimé] / Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2009 . - xxv - 732 p.. - (Springer Finance) .
Langues : Anglais
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investmentMots-clés : stochastic analysis martingales optimal stopping options pricing Brownian motion diffusion Lévy process Index. décimale : 91B -Pubilcation collective Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19899 91B01 imprimé / autre CRDM 91/Games theory, economics, social and behavioral sciences Disponible Pseudo-differential operators and Markov processes / Jacob, Niels
Titre : Pseudo-differential operators and Markov processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacob, Niels Editeur : Berlin : Akademie-Verlag Année de publication : 1996 Collection : mathematical esearch num. 94 Importance : 207 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-05-501731-5 Langues : Anglais Mots-clés : dirichlet problem path properties subordination feller semigroup martingale problem dirichlet space levy process negative definite function non-local generator Index. décimale : 60C Monographie Pseudo-differential operators and Markov processes [texte imprimé] / Jacob, Niels . - Berlin : Akademie-Verlag, 1996 . - 207 p.. - (mathematical esearch; 94) .
ISBN : 978-3-05-501731-5
Langues : Anglais
Mots-clés : dirichlet problem path properties subordination feller semigroup martingale problem dirichlet space levy process negative definite function non-local generator Index. décimale : 60C Monographie Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13017 60C149 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible