10 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'limit theorems'

Stopped random walks / Allan Gut 

Public ISBD Titre : Stopped random walks : limit theorems and applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Allan Gut, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Springer Series in Operations Research and Financial Engineering Importance : xi - 263 p. Format : 25 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-87834-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G50 Sums of independent random variables; random walks Mots-clés : random walk theory  stopping times  limit theorems  limit theorems with convergence of moments  laws of iterated logarithm  renewal theory  Anscombe-Rényi theorem  uniform integrability  asymptotics of the renewal function Index. décimale : 60C Monographie En ligne : http://springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-0-387-87834-8 Stopped random walks : limit theorems and applications [texte imprimé] / Allan Gut, Auteur  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2009 . - xi - 263 p. ; 25 cm.. - (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering) . ISBN : 978-0-387-87834-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G50 Sums of independent random variables; random walks Mots-clés : random walk theory  stopping times  limit theorems  limit theorems with convergence of moments  laws of iterated logarithm  renewal theory  Anscombe-Rényi theorem  uniform integrability  asymptotics of the renewal function Index. décimale : 60C Monographie En ligne : http://springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-0-387-87834-8

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21426	60C337	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Limit Theorems for Markov Chains and Stochastic Properties of Dynamical Systems by Quasi-Compactness / Hennion, Hubert

Public ISBD Titre : Limit Theorems for Markov Chains and Stochastic Properties of Dynamical Systems by Quasi-Compactness Type de document : texte imprimé Auteurs : Hennion, Hubert ; Herve, Loic Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2001 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1766 Importance : viii - 145 pp. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-42415-4 Langues : Anglais Catégories : 37-XX Dynamical systems and ergodic theory :37AXX Ergodic theory :37A25 Ergodicity, mixing, rates of mixing 37-XX Dynamical systems and ergodic theory :37AXX Ergodic theory :37A50 Relations with probability theory and stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F10 Large deviations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J10 Markov chains with discrete parameter Mots-clés : spectral radius  perron-frobenius operator  invariant subsets  doeblin condition  quasi-compactness  dynamical systems  limit theorems  markov chains Index. décimale : LNM Limit Theorems for Markov Chains and Stochastic Properties of Dynamical Systems by Quasi-Compactness [texte imprimé] / Hennion, Hubert ; Herve, Loic . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2001 . - viii - 145 pp.. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1766) . ISBN : 978-3-540-42415-4 Langues : Anglais Catégories : 37-XX Dynamical systems and ergodic theory :37AXX Ergodic theory :37A25 Ergodicity, mixing, rates of mixing 37-XX Dynamical systems and ergodic theory :37AXX Ergodic theory :37A50 Relations with probability theory and stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F10 Large deviations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J10 Markov chains with discrete parameter Mots-clés : spectral radius  perron-frobenius operator  invariant subsets  doeblin condition  quasi-compactness  dynamical systems  limit theorems  markov chains Index. décimale : LNM

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14044	LNM/1766	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

Limit theorems in probability theory / Yu. V. Prokhorov ; V. Statulyavichus

Public ISBD Titre : Limit theorems in probability theory Type de document : texte imprimé Auteurs : Yu. V. Prokhorov, Editeur scientifique ; V. Statulyavichus, Editeur scientifique Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2000 Importance : x - 273 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-57045-5 Langues : Anglais Langues originales : Russe Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B12 Limit theorems for vector-valued random variables (infinite-dimensional case) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F10 Large deviations Mots-clés : limit theorems  probability theory Index. décimale : 60B Publication collective Limit theorems in probability theory [texte imprimé] / Yu. V. Prokhorov, Editeur scientifique ; V. Statulyavichus, Editeur scientifique . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2000 . - x - 273 p. ISBN : 978-3-540-57045-5 Langues : Anglais Langues originales : Russe Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B12 Limit theorems for vector-valued random variables (infinite-dimensional case) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F10 Large deviations Mots-clés : limit theorems  probability theory Index. décimale : 60B Publication collective

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12581	60B53	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

An introduction to the theory of point processes. Vol. II / Daryl J. Daley

Public ISBD Titre : An introduction to the theory of point processes. Vol. II : General theory and structure Type de document : texte imprimé Auteurs : Daryl J. Daley, Auteur ; David Vere-Jones, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2008 Collection : Probability and Its Applications Importance : xvii - 573 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-21337-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G55 Point processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G57 Random measures Mots-clés : point process  marked point process  random measures  Cox process  cluster process  conditional intensities  limit theorems  ergodic theory  Palm theory  spatial point processes  infinite divisible point processes  stationary point processes  compensator  point process martingales  Doob-Meyer theorem Index. décimale : 60C Monographie An introduction to the theory of point processes. Vol. II : General theory and structure [texte imprimé] / Daryl J. Daley, Auteur ; David Vere-Jones, Auteur  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2008 . - xvii - 573 p. ; 24 cm. - (Probability and Its Applications) . ISBN : 978-0-387-21337-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G55 Point processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G57 Random measures Mots-clés : point process  marked point process  random measures  Cox process  cluster process  conditional intensities  limit theorems  ergodic theory  Palm theory  spatial point processes  infinite divisible point processes  stationary point processes  compensator  point process martingales  Doob-Meyer theorem Index. décimale : 60C Monographie

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20641	60C320	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Measure and integration for use / H. R. Pitt

Public ISBD Titre : Measure and integration for use Type de document : texte imprimé Auteurs : H. R. Pitt Editeur : Oxford : Clarendon Press Année de publication : 1985 Importance : xii - 143 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-19-853608-6 Langues : Anglais Langues originales : Anglais Catégories : 26-XX Real functions :26BXX Functions of several variables:26B15 Integration: length, area, volume 28-XX Measure and integration :28-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 28-XX Measure and integration :28AXX Classical measure theory:28A25 Integration with respect to measures and other set functions Mots-clés : conditional probability  random real vectors  random variables  filters  spectra  fourier-stieltjes transforms  convolutions  fourier series  ergodic and mixing theorems  surfaces  curves  volumes  areas  change of variable  integration by parts  limit theorems  radon-nikodym theorem  hahn-jordan theorem  additive set functions  lebesgue measure and integration Index. décimale : 28C Monographie Measure and integration for use [texte imprimé] / H. R. Pitt . - Oxford : Clarendon Press, 1985 . - xii - 143 p. ISBN : 978-0-19-853608-6 Langues : Anglais Langues originales : Anglais Catégories : 26-XX Real functions :26BXX Functions of several variables:26B15 Integration: length, area, volume 28-XX Measure and integration :28-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 28-XX Measure and integration :28AXX Classical measure theory:28A25 Integration with respect to measures and other set functions Mots-clés : conditional probability  random real vectors  random variables  filters  spectra  fourier-stieltjes transforms  convolutions  fourier series  ergodic and mixing theorems  surfaces  curves  volumes  areas  change of variable  integration by parts  limit theorems  radon-nikodym theorem  hahn-jordan theorem  additive set functions  lebesgue measure and integration Index. décimale : 28C Monographie

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5979	28C111	imprimé / autre	CRDM	28/MESURE ET INTEGRATION	Disponible

Multidimensional diffusion processes / Stroock, Daniel W.

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Probability in Banach spaces / Ledoux, Michel

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Probability theory / S. R. S. Varadhan

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Selected works of Murray Rosenblatt / Richard A Davis

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Series approximation methods in statistics / John Edward Kolassa

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