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Calcul stochastique et problèmes de martingales / Jean Jacod

Public ISBD Titre : Calcul stochastique et problèmes de martingales Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean Jacod Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 1979 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 714 Importance : x - 539 p. Format : 25 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-09253-7 Langues : Français Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G57 Random measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : martingale problems  stochastic calculus  random measures  stochastic integral equations  filtering Index. décimale : LMM Calcul stochastique et problèmes de martingales [texte imprimé] / Jean Jacod . - [S.l.] : Springer-Verlag, 1979 . - x - 539 p. ; 25 cm.. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 714) . ISBN : 978-3-540-09253-7 Langues : Français Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G57 Random measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : martingale problems  stochastic calculus  random measures  stochastic integral equations  filtering Index. décimale : LMM

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
21604	LMM/JAC	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Markov processes / Ethier, Stewart N.

Public ISBD Titre : Markov processes : characterization and convergence Type de document : texte imprimé Auteurs : Ethier, Stewart N. ; Kurtz, Thomas G. Editeur : Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Année de publication : 2005 Collection : Wiley Series in Probability and Statistics Importance : x - 534 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-76986-6 Note générale : commande A. Philippe Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B10 Convergence of probability measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes Mots-clés : martingale problems  weak convergence  operator semigroups  generators  invariance principle  diffusion approximation  random evolutions  branching processes  genetic models  population processes Index. décimale : 60C Monographie Markov processes : characterization and convergence [texte imprimé] / Ethier, Stewart N. ; Kurtz, Thomas G. . - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2005 . - x - 534 p.. - (Wiley Series in Probability and Statistics) . ISBN : 978-0-471-76986-6 commande A. Philippe Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60BXX Probability theory on algebraic and topological structures:60B10 Convergence of probability measures 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes Mots-clés : martingale problems  weak convergence  operator semigroups  generators  invariance principle  diffusion approximation  random evolutions  branching processes  genetic models  population processes Index. décimale : 60C Monographie

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
17457	60C268	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
18692	LMM / ETH	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible