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Semiparametric modeling of implied volatility / Matthias R. Fengler

Public ISBD Titre : Semiparametric modeling of implied volatility Type de document : texte imprimé Auteurs : Matthias R. Fengler Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2005 Collection : Springer Finance Importance : xv - 224 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-26234-3 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G05 Estimation 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G08 Nonparametric regression 62-XX Statistics:62HXX Multivariate analysis:62H25 Factor analysis and principal components; correspondence analysis Mots-clés : principal components models  non- and semiparametric regression  local volatility  implied volatility  dynamic factor models Index. décimale : 62C Monographie Semiparametric modeling of implied volatility [texte imprimé] / Matthias R. Fengler . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2005 . - xv - 224 p.. - (Springer Finance) . ISBN : 978-3-540-26234-3 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G05 Estimation 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G08 Nonparametric regression 62-XX Statistics:62HXX Multivariate analysis:62H25 Factor analysis and principal components; correspondence analysis Mots-clés : principal components models  non- and semiparametric regression  local volatility  implied volatility  dynamic factor models Index. décimale : 62C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
17593	62C317	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible