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Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-Meyer / Pellaumail, Jean

Public ISBD Titre : Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-Meyer Type de document : texte imprimé Auteurs : Pellaumail, Jean Editeur : Paris : Société Mathématiques de France Année de publication : 1973 Collection : Astérisque, ISSN 0303-1179 num. 9 Importance : 125 p. Langues : Français Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G20 Generalized stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G40 Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : optimal stopping  stochastic processes  probability theory Index. décimale : AST Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-Meyer [texte imprimé] / Pellaumail, Jean . - Paris : Société Mathématiques de France, 1973 . - 125 p.. - (Astérisque, ISSN 0303-1179; 9) . Langues : Français Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G20 Generalized stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G40 Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : optimal stopping  stochastic processes  probability theory Index. décimale : AST

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
14646	AST/9	imprimé / autre	CRDM	AST/ASTÉRISQUE	Disponible
21896	AST/9	imprimé / autre	CRDM	AST/ASTÉRISQUE	Disponible

Controlled diffusion processes / Nikolai Vladimirovich Krylov

Public ISBD Titre : Controlled diffusion processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Nikolai Vladimirovich Krylov, Auteur Mention d'édition : Reprint of the 1980 edition Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Applications of Mathematics num. 14 Importance : xii - 308 p. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-70913-8 Langues : Anglais Catégories : 93-XX Systems theory; control :93-02 Research exposition (monographs, survey articles) Mots-clés : controlled diffusion  Bellman’s equation  optimal stopping Index. décimale : LMM Controlled diffusion processes [texte imprimé] / Nikolai Vladimirovich Krylov, Auteur  . -  Reprint of the 1980 edition . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2009 . - xii - 308 p. ; 25 cm. - (Applications of Mathematics; 14) . ISBN : 978-3-540-70913-8 Langues : Anglais Catégories : 93-XX Systems theory; control :93-02 Research exposition (monographs, survey articles) Mots-clés : controlled diffusion  Bellman’s equation  optimal stopping Index. décimale : LMM

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21590	LMM/KRY	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc

Public ISBD Titre : Mathematical methods for financial markets Type de document : texte imprimé Auteurs : Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Springer Finance Importance : xxv - 732 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-85233-376-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : stochastic analysis  martingales  optimal stopping  options  pricing  Brownian motion  diffusion  Lévy process Index. décimale : LMM Mathematical methods for financial markets [texte imprimé] / Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2009 . - xxv - 732 p.. - (Springer Finance) . ISBN : 978-1-85233-376-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : stochastic analysis  martingales  optimal stopping  options  pricing  Brownian motion  diffusion  Lévy process Index. décimale : LMM

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
19783	LMM/JEA	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc

Public ISBD Titre : Mathematical methods for financial markets Type de document : texte imprimé Auteurs : Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Springer Finance Importance : xxv - 732 p. Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : stochastic analysis  martingales  optimal stopping  options  pricing  Brownian motion  diffusion  Lévy process Index. décimale : 91B -Pubilcation collective Mathematical methods for financial markets [texte imprimé] / Monique Jeanblanc, Auteur ; Marc Yor, Auteur ; Marc Chesney . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2009 . - xxv - 732 p.. - (Springer Finance) . Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : stochastic analysis  martingales  optimal stopping  options  pricing  Brownian motion  diffusion  Lévy process Index. décimale : 91B -Pubilcation collective

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
19899	91B01	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Disponible

Probabilités et statistiques T. 2 / Dacunha-Castelle, D.

Public ISBD Titre : Probabilités et statistiques T. 2 : problèmes à temps mobile Type de document : texte imprimé Auteurs : Dacunha-Castelle, D. ; Duflo, M. Editeur : Paris : Masson Année de publication : 1984 Collection : Mathématiques Appliquées pour la Maîtrise Importance : xiv - 286 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-225-84373-0 Langues : Français Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G07 General theory of processes 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) Mots-clés : sequential analysis  optimal stopping Index. décimale : 104F Probabilités et statistiques T. 2 : problèmes à temps mobile [texte imprimé] / Dacunha-Castelle, D. ; Duflo, M. . - Paris : Masson, 1984 . - xiv - 286 p.. - (Mathématiques Appliquées pour la Maîtrise) . ISBN : 978-2-225-84373-0 Langues : Français Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G07 General theory of processes 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) Mots-clés : sequential analysis  optimal stopping Index. décimale : 104F

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
12148	104F20	imprimé / autre	CRDM	104/LICENCE ET MAITRISE	Disponible
288	104F20	imprimé / autre	CRDM	104/LICENCE ET MAITRISE	Disponible
12149	104F20	imprimé / autre	CRDM	104/LICENCE ET MAITRISE	Exclu du prêt
289	104F20	imprimé / autre	CRDM	104/LICENCE ET MAITRISE	Disponible

Statistical decision theory and Bayesian analysis / James O. Berger

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