6 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'option pricing'

Telegraph processes and option pricing / Alexander D. Kolesnik

Public ISBD Titre : Telegraph processes and option pricing Type de document : texte imprimé Auteurs : Alexander D. Kolesnik, Auteur ; Nikita Ratanov, Auteur Editeur : Springer Année de publication : 2013 Collection : SpringerBriefs in Statistics Importance : xii - 128 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-40525-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : telegraph process  jump-telegraph process  financial modelling  option pricing  probability theory Index. décimale : 60C Monographie Résumé : Telegraph processes and option pricing [texte imprimé] / Alexander D. Kolesnik, Auteur ; Nikita Ratanov, Auteur . - [S.l.] : Springer, 2013 . - xii - 128 p.. - (SpringerBriefs in Statistics) . ISBN : 978-3-642-40525-9 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J27 Markov chains with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : telegraph process  jump-telegraph process  financial modelling  option pricing  probability theory Index. décimale : 60C Monographie Résumé :

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21352	60C335	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

An elementary introduction to mathematical finance / Sheldon M. Ross

Public ISBD Titre : An elementary introduction to mathematical finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Sheldon M. Ross, Auteur Mention d'édition : 3rd Ed. Editeur : Cambridge, U.K. : Cambridge Univeristy Press Année de publication : 2011 Importance : xv - 305 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-19253-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : option pricing  arbitrage theorem  Black-Scholes option pricing formula  Monte Carlo simulation  exotic options  geometric Brownian motion model  Value at Risk  Conditional Value at Risk  European call options  volatility parameter Index. décimale : 91C - Monographie An elementary introduction to mathematical finance [texte imprimé] / Sheldon M. Ross, Auteur  . -  3rd Ed. . - Cambridge, U.K. : Cambridge Univeristy Press, 2011 . - xv - 305 p. ; 24 cm. ISBN : 978-0-521-19253-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : option pricing  arbitrage theorem  Black-Scholes option pricing formula  Monte Carlo simulation  exotic options  geometric Brownian motion model  Value at Risk  Conditional Value at Risk  European call options  volatility parameter Index. décimale : 91C - Monographie

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19773	91C17	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Disponible

A course in derivative securities / Kerry Back

Public ISBD Titre : A course in derivative securities : introduction to theory and computation Type de document : texte imprimé Auteurs : Kerry Back, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2010 Collection : Springer Finance Importance : xv - 355 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-06474-6 Langues : Anglais Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-04 Explicit machine computation and programs (not the theory of computation or programming) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B70 Stochastic models Mots-clés : derivative securities  option pricing  mathematical finance  computational finance  term structure models Index. décimale : 91C - Monographie A course in derivative securities : introduction to theory and computation [texte imprimé] / Kerry Back, Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2010 . - xv - 355 p. ; 24 cm. - (Springer Finance) . ISBN : 978-3-642-06474-6 Langues : Anglais Catégories : 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-04 Explicit machine computation and programs (not the theory of computation or programming) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B70 Stochastic models Mots-clés : derivative securities  option pricing  mathematical finance  computational finance  term structure models Index. décimale : 91C - Monographie

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21108	91C20	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Disponible

Elementary probability theory / Chung, Kai Lai

Public ISBD Titre : Elementary probability theory : with stochastic processes and an introduction to mathematical finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Chung, Kai Lai ; Farid AitShalia Mention d'édition : 4th rev. ed. Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 2003 Collection : Undergraduate Texts in Mathematics, ISSN 0172-6056 Importance : xiii - 402 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-95578-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics Mots-clés : stable law  option pricing  portfolio theory  markov chain  random walks  poisson processes  urn scheme  combinatorial problems Index. décimale : 60C Monographie Elementary probability theory : with stochastic processes and an introduction to mathematical finance [texte imprimé] / Chung, Kai Lai ; Farid AitShalia  . -  4th rev. ed. . - New York, NY : Springer, 2003 . - xiii - 402 p.. - (Undergraduate Texts in Mathematics, ISSN 0172-6056) . ISBN : 978-0-387-95578-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics Mots-clés : stable law  option pricing  portfolio theory  markov chain  random walks  poisson processes  urn scheme  combinatorial problems Index. décimale : 60C Monographie

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16903	60C257	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Optimization methods in finance / Gerard Cornuejols

Public ISBD Titre : Optimization methods in finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Gerard Cornuejols, Auteur ; Reha Tütüncü, Auteur Editeur : Cambridge University Press Année de publication : 2007 Collection : Mathematics, Finance and Risk Importance : xii - 345 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-86170-0 Langues : Anglais Catégories : 90-XX Operations research, mathematical programming:90-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : optimization models  computational finance  asset allocation  option pricing  model calibration Index. décimale : 91C - Monographie Optimization methods in finance [texte imprimé] / Gerard Cornuejols, Auteur ; Reha Tütüncü, Auteur . - [S.l.] : Cambridge University Press, 2007 . - xii - 345 p.. - (Mathematics, Finance and Risk) . ISBN : 978-0-521-86170-0 Langues : Anglais Catégories : 90-XX Operations research, mathematical programming:90-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : optimization models  computational finance  asset allocation  option pricing  model calibration Index. décimale : 91C - Monographie

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19690	91C16	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Disponible

Statistical methods in finance / G. S. Maddala ; Rao, C. Radhakrishna

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