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Point processes and their statistical inference / Alan F. Karr

Public ISBD Titre : Point processes and their statistical inference Type de document : texte imprimé Auteurs : Alan F. Karr, Auteur Mention d'édition : 2nd ed., rev. and expanded. Editeur : New York : M. Dekker Année de publication : 1991 Collection : Probability, pure and applied num. 7 Importance : xiv - 490 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8247-8532-1 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G55 Point processes 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation Mots-clés : distribution theory  intensity theory  random measures  marked point processes  Palm distributions  martingale methods  compensators  stochastic intensities  representation of martingales driven by point processes  state estimation  Poisson processes  empirical measures  asymptotic properties  estimation of functionals of point processes  empirical functionals  empirical Laplace functionals  empirical Palm distributions  martingale method of inference  large-sample properties of martingale estimators Index. décimale : 62C Monographie Point processes and their statistical inference [texte imprimé] / Alan F. Karr, Auteur  . -  2nd ed., rev. and expanded. . - New York : M. Dekker, 1991 . - xiv - 490 p. ; 24 cm. - (Probability, pure and applied; 7) . ISBN : 978-0-8247-8532-1 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G55 Point processes 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M09 Non-Markovian processes: estimation Mots-clés : distribution theory  intensity theory  random measures  marked point processes  Palm distributions  martingale methods  compensators  stochastic intensities  representation of martingales driven by point processes  state estimation  Poisson processes  empirical measures  asymptotic properties  estimation of functionals of point processes  empirical functionals  empirical Laplace functionals  empirical Palm distributions  martingale method of inference  large-sample properties of martingale estimators Index. décimale : 62C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
20590	62C486	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible