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Multidimensional diffusion processes / Stroock, Daniel W.

Public ISBD Titre : Multidimensional diffusion processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Stroock, Daniel W. ; S. R. S. Varadhan Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 1979 Collection : Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften num. 233 Importance : xii - 338 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-90353-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processes Mots-clés : stochastic control and filtering  cameron-martin-girsanov formula  limit theorems  stochastic differential equation  martingale approach  multidimensional diffusion processes Index. décimale : 60C Monographie Multidimensional diffusion processes [texte imprimé] / Stroock, Daniel W. ; S. R. S. Varadhan . - [S.l.] : Springer-Verlag, 1979 . - xii - 338 p.. - (Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften; 233) . ISBN : 978-3-540-90353-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processes Mots-clés : stochastic control and filtering  cameron-martin-girsanov formula  limit theorems  stochastic differential equation  martingale approach  multidimensional diffusion processes Index. décimale : 60C Monographie

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15618	60C161	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
2794	60C161	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Semi-martingales sur des variétés et martingales conformes sur des variétés analytiques complexes / Schwartz, Laurent

Public ISBD Titre : Semi-martingales sur des variétés et martingales conformes sur des variétés analytiques complexes Type de document : texte imprimé Auteurs : Schwartz, Laurent Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 1980 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 780 Importance : xv - 132 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-09749-5 Langues : Français Catégories : 31-XX Potential theory :31CXX Other generalizations:31C10 Pluriharmonic and plurisubharmonic functions 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G48 Generalizations of martingales 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : stochastic differential equation  diffusion processes  stochastic integral representation  semimartingale  conformal local martingale Index. décimale : LNM Semi-martingales sur des variétés et martingales conformes sur des variétés analytiques complexes [texte imprimé] / Schwartz, Laurent . - [S.l.] : Springer-Verlag, 1980 . - xv - 132 p.. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 780) . ISBN : 978-3-540-09749-5 Langues : Français Catégories : 31-XX Potential theory :31CXX Other generalizations:31C10 Pluriharmonic and plurisubharmonic functions 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G48 Generalizations of martingales 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : stochastic differential equation  diffusion processes  stochastic integral representation  semimartingale  conformal local martingale Index. décimale : LNM

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8074	LNM/780	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

Ergodicity for infinite dimensional systems / Da Prato, Giuseppe

Public ISBD Titre : Ergodicity for infinite dimensional systems Type de document : texte imprimé Auteurs : Da Prato, Giuseppe ; Zabczyk, Jerzy Editeur : Cambridge University Press Année de publication : 1999 Collection : London Mathematical Society Lecture Note Series. num. 229 Importance : xi - 339 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-57900-1 Langues : Anglais Catégories : 28-XX Measure and integration :28DXX Measure-theoretic ergodic theory :28D05 Measure-preserving transformations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : stochastic differential equation  invariant measure  stochastic evolution equation Index. décimale : 60C Monographie Ergodicity for infinite dimensional systems [texte imprimé] / Da Prato, Giuseppe ; Zabczyk, Jerzy . - [S.l.] : Cambridge University Press, 1999 . - xi - 339 p. . - (London Mathematical Society Lecture Note Series.; 229) . ISBN : 978-0-521-57900-1 Langues : Anglais Catégories : 28-XX Measure and integration :28DXX Measure-theoretic ergodic theory :28D05 Measure-preserving transformations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : stochastic differential equation  invariant measure  stochastic evolution equation Index. décimale : 60C Monographie

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17456	60C277	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Foundations of modern probability / O. Kallenberg

Public ISBD Titre : Foundations of modern probability Type de document : texte imprimé Auteurs : O. Kallenberg Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 2002 Collection : Probability and Its Applications Importance : xii - 638 P. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-95313-7 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : semimartingale  feller process  stochastic differential equation  stochastic integral Index. décimale : 60C Monographie Foundations of modern probability [texte imprimé] / O. Kallenberg  . -  2nd ed. . - New York, NY : Springer, 2002 . - xii - 638 P.. - (Probability and Its Applications) . ISBN : 978-0-387-95313-7 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : semimartingale  feller process  stochastic differential equation  stochastic integral Index. décimale : 60C Monographie

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13635	60C168	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible
18881	LMM/KAL	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Diffusions and elliptic operators / Richard F. Bass

Public ISBD Titre : Diffusions and elliptic operators Type de document : texte imprimé Auteurs : Richard F. Bass, Auteur Editeur : New York, NY : Springer Année de publication : 1998 Collection : Probability and Its Applications Importance : xiii - 232 p. Présentation : ill. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-98315-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) Mots-clés : diffusion elliptic operator  stochastic differential equation  Harnack inequality  Malliavin calculus Index. décimale : LMM Résumé : Diffusions and elliptic operators [texte imprimé] / Richard F. Bass, Auteur . - New York, NY : Springer, 1998 . - xiii - 232 p. : ill. ; 25 cm. - (Probability and Its Applications) . ISBN : 978-0-387-98315-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) Mots-clés : diffusion elliptic operator  stochastic differential equation  Harnack inequality  Malliavin calculus Index. décimale : LMM Résumé :

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21585	LMM/BAS	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible