6 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'stochastic integration'

Stochastic integration and differential equations / Protter, Philip E.

Public ISBD Titre : Stochastic integration and differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Protter, Philip E. Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2004 Collection : Applications of Mathematics num. 21 Importance : xiii - 415 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-00313-7 Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G07 General theory of processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : levy area formula  stochastic flows of diffeomorphisms  local times  stochastic differential equations  semimartingales  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie Stochastic integration and differential equations [texte imprimé] / Protter, Philip E.  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2004 . - xiii - 415 p.. - (Applications of Mathematics; 21) . ISBN : 978-3-540-00313-7 Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G07 General theory of processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : levy area formula  stochastic flows of diffeomorphisms  local times  stochastic differential equations  semimartingales  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie

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16441	60C240	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Introduction to stochastic integration / Chung, Kai Lai

Public ISBD Titre : Introduction to stochastic integration Type de document : texte imprimé Auteurs : Chung, Kai Lai ; R. J. Williams Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Birkhäuser Verlag Année de publication : 1990 Collection : Probability and Its Applications Importance : xv - 276 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8176-3386-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : feynman- kac functional  levy's characterization of brownian motion  quadratic variation process  stochastic differential equations  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie Introduction to stochastic integration [texte imprimé] / Chung, Kai Lai ; R. J. Williams  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Birkhäuser Verlag, 1990 . - xv - 276 p.. - (Probability and Its Applications) . ISBN : 978-0-8176-3386-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : feynman- kac functional  levy's characterization of brownian motion  quadratic variation process  stochastic differential equations  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie

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9437	60C217	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stochastic Calculus / Baldi, Paolo

Public ISBD Titre : Stochastic Calculus : An Introduction Through Theory and Exercises Type de document : texte imprimé Auteurs : Baldi, Paolo, Auteur Editeur : Berlin : Springer Année de publication : 2017 Collection : Universitext Importance : xiv - 627 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-319-62225-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G05 Foundations of stochastic processes Mots-clés : probability spaces  random variables  conditional probability  stochastic processes  Brownian motion  martingales  Markov processes  stochastic integration  stochastic differential equations  partial differential equations and diffusions  simulation  Black-Scholes model Index. décimale : LMM Stochastic Calculus : An Introduction Through Theory and Exercises [texte imprimé] / Baldi, Paolo, Auteur . - Berlin : Springer, 2017 . - xiv - 627 p. ; 24 cm. - (Universitext) . ISBN : 978-3-319-62225-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G05 Foundations of stochastic processes Mots-clés : probability spaces  random variables  conditional probability  stochastic processes  Brownian motion  martingales  Markov processes  stochastic integration  stochastic differential equations  partial differential equations and diffusions  simulation  Black-Scholes model Index. décimale : LMM

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21624	LMM/BAL	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible
21625	LMM/BAL	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes / Yuliya S. Mishura 

Public ISBD Titre : Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Yuliya S. Mishura (1952-....), Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2008 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1929 Importance : xvii, 393 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-75872-3 Note générale : SpringerLink Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter Mots-clés : Fractional Brownian motion  Gaussian process  stochastic integration  Itô's formula  Girsanov's theorem  white noise  filtering problem  Black-Scholes model  hypotheses testing Index. décimale : LNM En ligne : http://www.springerlink.com/content/978-3-540-75872-3 Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes [texte imprimé] / Yuliya S. Mishura (1952-....), Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2008 . - xvii, 393 p. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1929) . ISBN : 978-3-540-75872-3 SpringerLink Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter Mots-clés : Fractional Brownian motion  Gaussian process  stochastic integration  Itô's formula  Girsanov's theorem  white noise  filtering problem  Black-Scholes model  hypotheses testing Index. décimale : LNM En ligne : http://www.springerlink.com/content/978-3-540-75872-3

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18634	LNM/1929	imprimé / autre	CRDM	LNS/LECTURES NOTES IN STATISTICS	Disponible

From measures to Itô integrals / Peter Ekkehard Kopp

Public ISBD Titre : From measures to Itô integrals Type de document : texte imprimé Auteurs : Peter Ekkehard Kopp (1944-....), Auteur Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 2011 Collection : African Institute of Mathematics Library Series Importance : vii - 120 p. Format : 22 cm Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60AXX Foundations of probability theory:60A10 Probabilistic measure theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : probabilistic measure theory  abstract Lebesgue integration  martingale theory  stochastic integration  Black-Scholes formula Index. décimale : 60C Monographie From measures to Itô integrals [texte imprimé] / Peter Ekkehard Kopp (1944-....), Auteur . - Cambridge : Cambridge University Press, 2011 . - vii - 120 p. ; 22 cm. - (African Institute of Mathematics Library Series) . Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60AXX Foundations of probability theory:60A10 Probabilistic measure theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : probabilistic measure theory  abstract Lebesgue integration  martingale theory  stochastic integration  Black-Scholes formula Index. décimale : 60C Monographie

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20791	60C323	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

The mathematics of arbitrage / Freddy Delbaen

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