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Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal 

Public ISBD Titre : Parameter estimation in stochastic differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Jaya P. N. Bishwal Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2008 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1923 Importance : xi, 264 p. Format : 24cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-74447-4 Note générale : Springerlink Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M05 Markov processes: estimation Mots-clés : Markov processes  stochastic ordinary differential equations  statistics Index. décimale : LNM En ligne : http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-3-540-74447-4 Parameter estimation in stochastic differential equations [texte imprimé] / Jaya P. N. Bishwal . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2008 . - xi, 264 p. ; 24cm.. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1923) . ISBN : 978-3-540-74447-4 Springerlink Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M05 Markov processes: estimation Mots-clés : Markov processes  stochastic ordinary differential equations  statistics Index. décimale : LNM En ligne : http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-3-540-74447-4

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
18382	LNM/1923	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

Simulation and inference for stochastic differential equations / Stefano M. Iacus

Public ISBD Titre : Simulation and inference for stochastic differential equations : With R examples Type de document : texte imprimé Auteurs : Stefano M. Iacus, Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2010 Collection : Springer Series in Statistics Importance : xviii - 284 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-4419-2607-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M05 Markov processes: estimation 65-XX Numerical analysis:65CXX Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations :65C50 Other computational problems in probability 65-XX Numerical analysis:65CXX Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations :65C60 Computational problems in statistics Mots-clés : Markov processes: estimation  statistics  stochastic ordinary differential equations Index. décimale : 62C Monographie Simulation and inference for stochastic differential equations : With R examples [texte imprimé] / Stefano M. Iacus, Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2010 . - xviii - 284 p.. - (Springer Series in Statistics) . ISBN : 978-1-4419-2607-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M05 Markov processes: estimation 65-XX Numerical analysis:65CXX Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations :65C50 Other computational problems in probability 65-XX Numerical analysis:65CXX Probabilistic methods, simulation and stochastic differential equations :65C60 Computational problems in statistics Mots-clés : Markov processes: estimation  statistics  stochastic ordinary differential equations Index. décimale : 62C Monographie

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19860	62C434	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Multidimensional diffusion processes / Stroock, Daniel W.

Public ISBD Titre : Multidimensional diffusion processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Stroock, Daniel W. ; S. R. S. Varadhan Mention d'édition : Reprint of the 2nd corr. pr. Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2006 Collection : Classics in Mathematics Importance : xii - 338 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-28998-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processes Mots-clés : stochastic ordinary differential equations  diffusion processes Index. décimale : 60C Monographie Multidimensional diffusion processes [texte imprimé] / Stroock, Daniel W. ; S. R. S. Varadhan  . -  Reprint of the 2nd corr. pr. . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2006 . - xii - 338 p.. - (Classics in Mathematics) . ISBN : 978-3-540-28998-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processes Mots-clés : stochastic ordinary differential equations  diffusion processes Index. décimale : 60C Monographie

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17470	60C272	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible