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Stopping times and directed processes / Gerald A. Edgar

Public ISBD Titre : Stopping times and directed processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Gerald A. Edgar ; Louis Sucheston Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 1992 Collection : Encyclopedia of Mathematics and Its Applications num. 47 Importance : xii, 428 p. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-35023-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G05 Foundations of stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter Mots-clés : stopping times  amarts  ergodic theory  multiparameter processes  Radon- Nikodym theorem  geometric properties of Banach spaces Index. décimale : 60C Monographie Stopping times and directed processes [texte imprimé] / Gerald A. Edgar ; Louis Sucheston . - Cambridge : Cambridge University Press, 1992 . - xii, 428 p. ; 24 cm.. - (Encyclopedia of Mathematics and Its Applications; 47) . ISBN : 978-0-521-35023-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G05 Foundations of stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter Mots-clés : stopping times  amarts  ergodic theory  multiparameter processes  Radon- Nikodym theorem  geometric properties of Banach spaces Index. décimale : 60C Monographie

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
18435	60C299	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Martingales and Markov chains / Baldi, Paolo

Public ISBD Titre : Martingales and Markov chains : solved exercices and elements of theory Type de document : texte imprimé Auteurs : Baldi, Paolo ; Pierre Priouret ; Mazliak, Laurent Editeur : Boca Raton, FL : Chapman & Hall/CRC Press Année de publication : 2002 Importance : vi - 192 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-58488-329-6 Langues : Anglais Langues originales : Français Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J10 Markov chains with discrete parameter Mots-clés : periodic and aperiodic chains  recurrent and transient processes  convergence theorems  maximal inequalities  sampling theorem  stopping times  discrete time martingales  markov chains Index. décimale : 60C Monographie Martingales and Markov chains : solved exercices and elements of theory [texte imprimé] / Baldi, Paolo ; Pierre Priouret ; Mazliak, Laurent . - Boca Raton, FL : Chapman & Hall/CRC Press, 2002 . - vi - 192 p. ISBN : 978-1-58488-329-6 Langues : Anglais Langues originales : Français Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J10 Markov chains with discrete parameter Mots-clés : periodic and aperiodic chains  recurrent and transient processes  convergence theorems  maximal inequalities  sampling theorem  stopping times  discrete time martingales  markov chains Index. décimale : 60C Monographie

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
14268	60C222	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stopped random walks / Allan Gut 

Public ISBD Titre : Stopped random walks : limit theorems and applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Allan Gut, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Springer Series in Operations Research and Financial Engineering Importance : xi - 263 p. Format : 25 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-87834-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G50 Sums of independent random variables; random walks Mots-clés : random walk theory  stopping times  limit theorems  limit theorems with convergence of moments  laws of iterated logarithm  renewal theory  Anscombe-Rényi theorem  uniform integrability  asymptotics of the renewal function Index. décimale : 60C Monographie En ligne : http://springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-0-387-87834-8 Stopped random walks : limit theorems and applications [texte imprimé] / Allan Gut, Auteur  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2009 . - xi - 263 p. ; 25 cm.. - (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering) . ISBN : 978-0-387-87834-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G50 Sums of independent random variables; random walks Mots-clés : random walk theory  stopping times  limit theorems  limit theorems with convergence of moments  laws of iterated logarithm  renewal theory  Anscombe-Rényi theorem  uniform integrability  asymptotics of the renewal function Index. décimale : 60C Monographie En ligne : http://springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-0-387-87834-8

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21426	60C337	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible