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Probability with martingales / Williams, David

Public ISBD Titre : Probability with martingales Type de document : texte imprimé Auteurs : Williams, David Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 1991 Importance : xv - 251 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-40605-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes Mots-clés : central limit theorem  kalman-bucy filter  black-sholes formula  optional sampling theorem  submartingale inequality  uniform integrability  strong law of large numbers  martingale convergence theorem  basics of measure theory  martingale concept Index. décimale : 60C Monographie Probability with martingales [texte imprimé] / Williams, David . - Cambridge : Cambridge University Press, 1991 . - xv - 251 p. ISBN : 978-0-521-40605-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes Mots-clés : central limit theorem  kalman-bucy filter  black-sholes formula  optional sampling theorem  submartingale inequality  uniform integrability  strong law of large numbers  martingale convergence theorem  basics of measure theory  martingale concept Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
14250	60C193	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stopped random walks / Allan Gut 

Public ISBD Titre : Stopped random walks : limit theorems and applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Allan Gut, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2009 Collection : Springer Series in Operations Research and Financial Engineering Importance : xi - 263 p. Format : 25 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-87834-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G50 Sums of independent random variables; random walks Mots-clés : random walk theory  stopping times  limit theorems  limit theorems with convergence of moments  laws of iterated logarithm  renewal theory  Anscombe-Rényi theorem  uniform integrability  asymptotics of the renewal function Index. décimale : 60C Monographie En ligne : http://springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-0-387-87834-8 Stopped random walks : limit theorems and applications [texte imprimé] / Allan Gut, Auteur  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2009 . - xi - 263 p. ; 25 cm.. - (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering) . ISBN : 978-0-387-87834-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G50 Sums of independent random variables; random walks Mots-clés : random walk theory  stopping times  limit theorems  limit theorems with convergence of moments  laws of iterated logarithm  renewal theory  Anscombe-Rényi theorem  uniform integrability  asymptotics of the renewal function Index. décimale : 60C Monographie En ligne : http://springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-0-387-87834-8

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
21426	60C337	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible