Titre :	Diffusions, Markov processes and martingales. Vol. 1 : foundations
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Rogers, L.C.G. ; Williams, David
Mention d'édition :	2nd ed.
Editeur :	Cambridge : Cambridge University Press
Année de publication :	2000
Importance :	xvii - 386 p.
ISBN/ISSN/EAN :	978-0-521-77594-6
Langues :	Anglais
Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes
Mots-clés :	probability measures on lusin spaces  local time  sample-path properties  skorokhod embedding  levy processes  brownian motion  hille-yosida theorem
Index. décimale :	60C Monographie

Diffusions, Markov processes and martingales. Vol. 1 : foundations [texte imprimé] / Rogers, L.C.G. ; Williams, David  . -  2nd ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2000 . - xvii - 386 p.
ISBN : 978-0-521-77594-6
Langues : Anglais

Catégories :	60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes
Mots-clés :	probability measures on lusin spaces  local time  sample-path properties  skorokhod embedding  levy processes  brownian motion  hille-yosida theorem
Index. décimale :	60C Monographie