Smoothness priors analysis of time series / Genshiro Kitagawa

Public ISBD Titre : Smoothness priors analysis of time series Type de document : texte imprimé Auteurs : Genshiro Kitagawa ; Will Gersch Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 1996 Collection : Lecture Notes in Statistics num. 116 Importance : x, 261 p. Présentation : ill. - ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-94819-5 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F15 Bayesian inference 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. Mots-clés : general state space modeling  seasonal adjustment  nonlinear smoothing  smoothness priors  hyperparameters  seasonal time series  discrete time processes  quasi-periodic processes  nonlinear state estimation  hidden Markov state classification  missing data  least squares modeling Index. décimale : LNS Smoothness priors analysis of time series [texte imprimé] / Genshiro Kitagawa ; Will Gersch . - [S.l.] : Springer-Verlag, 1996 . - x, 261 p. : ill. -. - (Lecture Notes in Statistics; 116) . ISBN : 978-0-387-94819-5 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F15 Bayesian inference 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. Mots-clés : general state space modeling  seasonal adjustment  nonlinear smoothing  smoothness priors  hyperparameters  seasonal time series  discrete time processes  quasi-periodic processes  nonlinear state estimation  hidden Markov state classification  missing data  least squares modeling Index. décimale : LNS

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
18803	LNS/116	imprimé / autre	CRDM	LNS/LECTURES NOTES IN STATISTICS	Disponible

---

page 1/1