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Applications des inéquations variationnelles en controle stochastique / A. Bensoussan

Public ISBD Titre : Applications des inéquations variationnelles en controle stochastique Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Bensoussan ; Jacques-Louis Lions Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 1978 Collection : Methodes Mathematiques de l'Informatique num. 6 Importance : x - 545 p. Langues : Français Catégories : 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49-02 Research exposition (monographs, survey articles) 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49JXX Existence theories:49J40 Variational methods including variational inequalities 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49JXX Existence theories:49J55 Problems involving randomness 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processes 93-XX Systems theory; control :93EXX Stochastic systems and control:93E20 Optimal stochastic control Mots-clés : diffusion process  variational inequalities  optimal stochastic control Index. décimale : 49C Monographie Applications des inéquations variationnelles en controle stochastique [texte imprimé] / A. Bensoussan ; Jacques-Louis Lions . - Paris : Dunod, 1978 . - x - 545 p.. - (Methodes Mathematiques de l'Informatique; 6) . Langues : Français Catégories : 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49-02 Research exposition (monographs, survey articles) 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49JXX Existence theories:49J40 Variational methods including variational inequalities 49-XX Calculus of variations and optimal control; optimization :49JXX Existence theories:49J55 Problems involving randomness 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J60 Diffusion processes 93-XX Systems theory; control :93EXX Stochastic systems and control:93E20 Optimal stochastic control Mots-clés : diffusion process  variational inequalities  optimal stochastic control Index. décimale : 49C Monographie

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
6224	49C49	imprimé / autre	CRDM	49/CALCUL DES VARIATIONS, CONTROL OPTIMAL	Disponible

Brownian Brownian motion. I / N. Chernov

Public ISBD Titre : Brownian Brownian motion. I Type de document : texte imprimé Auteurs : N. Chernov, Auteur ; D. Dolgopyat, Auteur Editeur : Providence, R.I. : American Mathematical Society Année de publication : 2009 Collection : Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266 num. 927 Importance : 193 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8218-4282-9 Langues : Anglais Catégories : 34-XX Ordinary differential equations:34CXX Qualitative theory :34C29 Averaging method 37-XX Dynamical systems and ergodic theory :37DXX Dynamical systems with hyperbolic behavior:37D50 Hyperbolic systems with singularities (billiards, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) Mots-clés : Dispersing billiards  Averaging  Shadowing  Diffusion process Index. décimale : Mem Brownian Brownian motion. I [texte imprimé] / N. Chernov, Auteur ; D. Dolgopyat, Auteur . - Providence, R.I. : American Mathematical Society, 2009 . - 193 p.. - (Memoirs of the American Mathematical Society, ISSN 0065-9266; 927) . ISBN : 978-0-8218-4282-9 Langues : Anglais Catégories : 34-XX Ordinary differential equations:34CXX Qualitative theory :34C29 Averaging method 37-XX Dynamical systems and ergodic theory :37DXX Dynamical systems with hyperbolic behavior:37D50 Hyperbolic systems with singularities (billiards, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) Mots-clés : Dispersing billiards  Averaging  Shadowing  Diffusion process Index. décimale : Mem

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19519	Mem/927	imprimé / autre	CRDM	Mem/MEMOIRS AMS	Disponible