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Diffusions, Markov processes and martingales. Vol. 1 / Rogers, L.C.G.

Public ISBD Titre : Diffusions, Markov processes and martingales. Vol. 1 : foundations Type de document : texte imprimé Auteurs : Rogers, L.C.G. ; Williams, David Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 2000 Importance : xvii - 386 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-77594-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes Mots-clés : probability measures on lusin spaces  local time  sample-path properties  skorokhod embedding  levy processes  brownian motion  hille-yosida theorem Index. décimale : 60C Monographie Diffusions, Markov processes and martingales. Vol. 1 : foundations [texte imprimé] / Rogers, L.C.G. ; Williams, David  . -  2nd ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2000 . - xvii - 386 p. ISBN : 978-0-521-77594-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameter 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes Mots-clés : probability measures on lusin spaces  local time  sample-path properties  skorokhod embedding  levy processes  brownian motion  hille-yosida theorem Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
12697	60C138	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible