An elementary introduction to mathematical finance / Sheldon M. Ross

Public ISBD Titre : An elementary introduction to mathematical finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Sheldon M. Ross, Auteur Mention d'édition : 3rd Ed. Editeur : Cambridge, U.K. : Cambridge Univeristy Press Année de publication : 2011 Importance : xv - 305 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-19253-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : option pricing  arbitrage theorem  Black-Scholes option pricing formula  Monte Carlo simulation  exotic options  geometric Brownian motion model  Value at Risk  Conditional Value at Risk  European call options  volatility parameter Index. décimale : 91C - Monographie An elementary introduction to mathematical finance [texte imprimé] / Sheldon M. Ross, Auteur  . -  3rd Ed. . - Cambridge, U.K. : Cambridge Univeristy Press, 2011 . - xv - 305 p. ; 24 cm. ISBN : 978-0-521-19253-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60FXX Limit theorems :60F05 Central limit and other weak theorems 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : option pricing  arbitrage theorem  Black-Scholes option pricing formula  Monte Carlo simulation  exotic options  geometric Brownian motion model  Value at Risk  Conditional Value at Risk  European call options  volatility parameter Index. décimale : 91C - Monographie

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19773	91C17	imprimé / autre	CRDM	91/Games theory, economics, social and behavioral sciences	Disponible

An introduction to stochastic differential equations / Lawrence C. Evans

Public ISBD Titre : An introduction to stochastic differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Lawrence C. Evans (1949-....), Auteur Editeur : Providence, RI : American Mathematical Society Année de publication : 2013 Importance : 151 p. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-4704-1054-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : probability theory An introduction to stochastic differential equations [texte imprimé] / Lawrence C. Evans (1949-....), Auteur . - Providence, RI : American Mathematical Society, 2013 . - 151 p. ; 26 cm. ISBN : 978-1-4704-1054-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : probability theory

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30101	LAREMA/EVA	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Angers	Angers Ouvrages	Disponible

Aspects of Brownian motion / Roger Mansuy

Public ISBD Titre : Aspects of Brownian motion Type de document : texte imprimé Auteurs : Roger Mansuy (1977-....), Auteur ; Marc Yor, Auteur Editeur : London : Springer Année de publication : 2008 Collection : Universitext Importance : xiii, 195 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-22347-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J55 Local time and additive functionals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : Gaussian space  first Wiener chaos  filtration of Brownian bridges  ergodic property  space-time harmonic functions  quadratic functionals  Lévy's area formula  Ornstein–Uhlenbeck process  Fubini–Wiener integration by parts  Ray–Knight theorems  transfer principle  additivity property  Lévy–Khintchine representation  generalized meanders Index. décimale : 60C Monographie Aspects of Brownian motion [texte imprimé] / Roger Mansuy (1977-....), Auteur ; Marc Yor, Auteur . - London : Springer, 2008 . - xiii, 195 p. ; 24 cm. - (Universitext) . ISBN : 978-3-540-22347-4 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J55 Local time and additive functionals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : Gaussian space  first Wiener chaos  filtration of Brownian bridges  ergodic property  space-time harmonic functions  quadratic functionals  Lévy's area formula  Ornstein–Uhlenbeck process  Fubini–Wiener integration by parts  Ray–Knight theorems  transfer principle  additivity property  Lévy–Khintchine representation  generalized meanders Index. décimale : 60C Monographie

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18979	60C278	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Brownian motion / Takeyuki Hida

Public ISBD Titre : Brownian motion Type de document : texte imprimé Auteurs : Takeyuki Hida Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 1980 Collection : Applications of Mathematics num. 11 Importance : xvi - 325 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-90439-9 Langues : Anglais Langues originales : Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : infinite dimensional rotation group  brownian motion  markov processes Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion [texte imprimé] / Takeyuki Hida . - [S.l.] : Springer-Verlag, 1980 . - xvi - 325 p.. - (Applications of Mathematics; 11) . ISBN : 978-0-387-90439-9 Langues : Anglais Langues originales : Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : infinite dimensional rotation group  brownian motion  markov processes Index. décimale : 60C Monographie

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8301	60C173	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Brownian motion / Peter Mörters

Public ISBD Titre : Brownian motion Type de document : texte imprimé Auteurs : Peter Mörters, Auteur ; Yuval Peres, Auteur Editeur : New York, NY : Cambridge University Press Année de publication : 2010 Collection : Cambridge Series on Statistical and Probabilistic Mathematics num. 30 Importance : xii - 403 p. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-76018-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : Brownian motion  path properties  Hausdorff dimension  capacity  potential theory  exceptional sets  stochastic Loewner evolution (SLE) Index. décimale : 60C Monographie Brownian motion [texte imprimé] / Peter Mörters, Auteur ; Yuval Peres, Auteur . - New York, NY : Cambridge University Press, 2010 . - xii - 403 p. ; 26 cm. - (Cambridge Series on Statistical and Probabilistic Mathematics; 30) . ISBN : 978-0-521-76018-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60JXX Markov processes:60J65 Brownian motion Mots-clés : Brownian motion  path properties  Hausdorff dimension  capacity  potential theory  exceptional sets  stochastic Loewner evolution (SLE) Index. décimale : 60C Monographie

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21475	60C339	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Brownian motion and diffusion / Freedman, David

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Brownian motion and stochastic calculus / Karatzas, Ioannis

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Brownian motion, Hardy space and bounded mean oscillation / Petersen, K. E.

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Continuous martingales and Brownian motion / Revuz, Daniel

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Convergence of solutions of the Kolmogorov equation to travelling waves / Bramson, Maury

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Cutting Brownian paths / Richard F. Bass

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Exponential functionals of Brownian motion and related processes / Marc Yor

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from Brownian motion to Schrödinger's equation / Chung, Kai Lai

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Mouvement brownien à plusieurs paramètres : mesure de Hausdorff des trajectoires / Goldman, André

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Probabilistic techniques in analysis / Richard F. Bass

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