2 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Brownian motions'

Probability for analysts / Karl R. Stromberg

Public ISBD Titre : Probability for analysts : Based on lecture notes taken and processed by K. Ravindran Type de document : texte imprimé Auteurs : Karl R. Stromberg Editeur : New York, NY : Chapman & Hall Année de publication : 1994 Collection : Chapman & Hall Probability Series Importance : X - 330 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-412-04171-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) Mots-clés : weak convergence  infinite series  mrtingales  projective limits  random Fourier series  Fourier transforms  central limits  infinite products of probability measures  Brownian motions Index. décimale : 60C Monographie Probability for analysts : Based on lecture notes taken and processed by K. Ravindran [texte imprimé] / Karl R. Stromberg . - New York, NY : Chapman & Hall, 1994 . - X - 330 p.. - (Chapman & Hall Probability Series) . ISBN : 978-0-412-04171-6 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) Mots-clés : weak convergence  infinite series  mrtingales  projective limits  random Fourier series  Fourier transforms  central limits  infinite products of probability measures  Brownian motions Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
18210	60C150	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stochastic differential equations / Øksendal Bernt

Public ISBD Titre : Stochastic differential equations : an introduction with applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Øksendal Bernt, Auteur Mention d'édition : 6th ed. Editeur : London : Springer Année de publication : 2003 Collection : Universitext Importance : xxiii - 360 p ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-04758-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : optimal filtering  brownian motions  financial market  stochastic analysis  stochastic differential equations Index. décimale : 60C Monographie Stochastic differential equations : an introduction with applications [texte imprimé] / Øksendal Bernt, Auteur  . -  6th ed. . - London : Springer, 2003 . - xxiii - 360 p. - (Universitext) . ISBN : 978-3-540-04758-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : optimal filtering  brownian motions  financial market  stochastic analysis  stochastic differential equations Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16464	60C241	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible