12 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'stochastic differential equations'

Stochastic differential equations / Gihman, I. I.

Public ISBD Titre : Stochastic differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Gihman, I. I. ; A. V. Skorohod Editeur : Berlin Heidelberg : Springer-Verlag Année de publication : 1972 Importance : viii-354 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-05946-4 Langues : Français Langues originales : Français Mots-clés : stochastic differential equations Index. décimale : 60C Monographie Stochastic differential equations [texte imprimé] / Gihman, I. I. ; A. V. Skorohod . - Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 1972 . - viii-354 p. ISBN : 978-0-387-05946-4 Langues : Français Langues originales : Français Mots-clés : stochastic differential equations Index. décimale : 60C Monographie

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1345	60C114	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stochastic differential equations / Øksendal Bernt

Public ISBD Titre : Stochastic differential equations : an introduction with applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Øksendal Bernt, Auteur Mention d'édition : 6th ed. Editeur : London : Springer Année de publication : 2003 Collection : Universitext Importance : xxiii - 360 p ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-04758-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : optimal filtering  brownian motions  financial market  stochastic analysis  stochastic differential equations Index. décimale : 60C Monographie Stochastic differential equations : an introduction with applications [texte imprimé] / Øksendal Bernt, Auteur  . -  6th ed. . - London : Springer, 2003 . - xxiii - 360 p. - (Universitext) . ISBN : 978-3-540-04758-2 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis Mots-clés : optimal filtering  brownian motions  financial market  stochastic analysis  stochastic differential equations Index. décimale : 60C Monographie

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16464	60C241	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stochastic differential equations and applications. Vol. I / Friedman, Avner

Public ISBD Titre : Stochastic differential equations and applications. Vol. I Type de document : texte imprimé Auteurs : Friedman, Avner Editeur : Academic Press, Inc. Année de publication : 1975 Importance : xiii - 228 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-12-268201-8 Langues : Anglais Langues originales : Anglais Mots-clés : stochastic differential equations Index. décimale : 60C Monographie Stochastic differential equations and applications. Vol. I [texte imprimé] / Friedman, Avner . - [S.l.] : Academic Press, Inc., 1975 . - xiii - 228 p. ISBN : 978-0-12-268201-8 Langues : Anglais Langues originales : Anglais Mots-clés : stochastic differential equations Index. décimale : 60C Monographie

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2778	60C141	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stochastic integration and differential equations / Protter, Philip E.

Public ISBD Titre : Stochastic integration and differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Protter, Philip E. Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2004 Collection : Applications of Mathematics num. 21 Importance : xiii - 415 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-00313-7 Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G07 General theory of processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : levy area formula  stochastic flows of diffeomorphisms  local times  stochastic differential equations  semimartingales  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie Stochastic integration and differential equations [texte imprimé] / Protter, Philip E.  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2004 . - xiii - 415 p.. - (Applications of Mathematics; 21) . ISBN : 978-3-540-00313-7 Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G07 General theory of processes 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : levy area formula  stochastic flows of diffeomorphisms  local times  stochastic differential equations  semimartingales  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie

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16441	60C240	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Introduction to stochastic integration / Chung, Kai Lai

Public ISBD Titre : Introduction to stochastic integration Type de document : texte imprimé Auteurs : Chung, Kai Lai ; R. J. Williams Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Birkhäuser Verlag Année de publication : 1990 Collection : Probability and Its Applications Importance : xv - 276 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8176-3386-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : feynman- kac functional  levy's characterization of brownian motion  quadratic variation process  stochastic differential equations  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie Introduction to stochastic integration [texte imprimé] / Chung, Kai Lai ; R. J. Williams  . -  2nd ed. . - [S.l.] : Birkhäuser Verlag, 1990 . - xv - 276 p.. - (Probability and Its Applications) . ISBN : 978-0-8176-3386-8 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations Mots-clés : feynman- kac functional  levy's characterization of brownian motion  quadratic variation process  stochastic differential equations  stochastic integration Index. décimale : 60C Monographie

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9437	60C217	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible

Stochastic integration with jumps / Klaus. Bichteler

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Brownian motion and stochastic calculus / Karatzas, Ioannis

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Stochastic Calculus / Baldi, Paolo

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Controlled Markov processes and viscosity solutions / Fleming, Wendell H.

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Dirichlet forms and analysis on Wiener space / Bouleau, Nicolas

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Introduction to the theory of diffusion processes / Nikolai Vladimirovich Krylov

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Feynman Integral and Random Dynamics in Quantum Physics / Haba, Zbigniew

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