7 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Kalman filter'

the Kalman filter in finance / Wells, C.

Public ISBD Titre : the Kalman filter in finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Wells, C. Editeur : Dordrecht : Kluwer Academic Publishers Année de publication : 1996 Collection : Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics num. 32 Importance : xvi - 169 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-7923-3771-3 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) Mots-clés : econometrics  statistics  kalman filter Index. décimale : 62C Monographie the Kalman filter in finance [texte imprimé] / Wells, C. . - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1996 . - xvi - 169 p.. - (Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics; 32) . ISBN : 978-0-7923-3771-3 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) Mots-clés : econometrics  statistics  kalman filter Index. décimale : 62C Monographie

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17598	62C307	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Analysis of financial time series / Tsay, Ruey S.

Public ISBD Titre : Analysis of financial time series Type de document : texte imprimé Auteurs : Tsay, Ruey S. Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Année de publication : 2005 Collection : Wiley Series in Probability and Statistics Importance : xxi - 605 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-69074-0 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B84 Economic time series analysis Mots-clés : kalman filter  portfolio analyses  financial factor model  mcmc  volatility  co-integration  heavy tailed distribution  multiple assets  extreme value  difusion  options  var, varma  finance  time series Index. décimale : 62C Monographie Analysis of financial time series [texte imprimé] / Tsay, Ruey S.  . -  2nd ed. . - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2005 . - xxi - 605 p. . - (Wiley Series in Probability and Statistics) . ISBN : 978-0-471-69074-0 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B84 Economic time series analysis Mots-clés : kalman filter  portfolio analyses  financial factor model  mcmc  volatility  co-integration  heavy tailed distribution  multiple assets  extreme value  difusion  options  var, varma  finance  time series Index. décimale : 62C Monographie

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16803	62C265	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Maximum penalized likelihood estimation / V. N. LaRiccia

Public ISBD Titre : Maximum penalized likelihood estimation : Volume II: regression Type de document : texte imprimé Auteurs : V. N. LaRiccia, Auteur ; Paul P Eggermont, Auteur Editeur : New York, NY : Springer-Verlag New York Année de publication : 2009 Collection : Springer Series in Statistics, ISSN 0172-7397 ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-68902-9 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G08 Nonparametric regression 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G20 Asymptotic properties Mots-clés : confidence bands  equivalent kernel  Kalman filter  kernel estimators  local polynomial estimators  sieves  smoothing splines  smoothing parameter selection Index. décimale : 62C Monographie Maximum penalized likelihood estimation : Volume II: regression [texte imprimé] / V. N. LaRiccia, Auteur ; Paul P Eggermont, Auteur . - New York, NY : Springer-Verlag New York, 2009. - (Springer Series in Statistics, ISSN 0172-7397) . ISBN : 978-0-387-68902-9 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G08 Nonparametric regression 62-XX Statistics:62GXX Nonparametric inference:62G20 Asymptotic properties Mots-clés : confidence bands  equivalent kernel  Kalman filter  kernel estimators  local polynomial estimators  sieves  smoothing splines  smoothing parameter selection Index. décimale : 62C Monographie

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20673	62C453	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Statistics of random processes. I / Liptser, Robert S.

Public ISBD Titre : Statistics of random processes. I : general theory Type de document : texte imprimé Auteurs : Liptser, Robert S. ; Aries, A. B. Trad. ; Shiryaev, Albert N. Mention d'édition : 2nd rev. and exp. ed. Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2001 Collection : Applications of Mathematics num. 05 Importance : xv - 427 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-63929-9 Langues : Anglais Langues originales : Russe Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes Mots-clés : stochastic finance  diffusion approximations  optimal filtering  kalman filter Index. décimale : 62C Monographie Statistics of random processes. I : general theory [texte imprimé] / Liptser, Robert S. ; Aries, A. B. Trad. ; Shiryaev, Albert N.  . -  2nd rev. and exp. ed. . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2001 . - xv - 427 p.. - (Applications of Mathematics; 05) . ISBN : 978-3-540-63929-9 Langues : Anglais Langues originales : Russe Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes Mots-clés : stochastic finance  diffusion approximations  optimal filtering  kalman filter Index. décimale : 62C Monographie

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17342	62C291	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Statistics of random processes. I / Liptser, Robert S.

Public ISBD Titre : Statistics of random processes. I : General theory Type de document : texte imprimé Auteurs : Liptser, Robert S., Auteur ; Albert Nikolaevitch Chiriaev (1934-....), Auteur Mention d'édition : 2nd rev. and exp. ed. Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2001 Collection : Applications of Mathematics num. 5 Importance : xv - 427 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-08366-2 Langues : Anglais Langues originales : Russe Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes Mots-clés : Kalman filter  optimal filtering  diffusion approximations  stochastic finance Index. décimale : 62C Monographie Statistics of random processes. I : General theory [texte imprimé] / Liptser, Robert S., Auteur ; Albert Nikolaevitch Chiriaev (1934-....), Auteur  . -  2nd rev. and exp. ed. . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2001 . - xv - 427 p.. - (Applications of Mathematics; 5) . ISBN : 978-3-642-08366-2 Langues : Anglais Langues originales : Russe Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62-02 Research exposition (monographs, survey articles) 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes Mots-clés : Kalman filter  optimal filtering  diffusion approximations  stochastic finance Index. décimale : 62C Monographie

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19793	LMM/LIP	imprimé / autre	Fédération FR 2962 - Le Mans	Le Mans Ouvrages	Disponible

the Analysis of time series / Chatfield, Chris

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Time series analysis / Hamilton, James D.

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