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Analysis of financial time series / Tsay, Ruey S.

Public ISBD Titre : Analysis of financial time series Type de document : texte imprimé Auteurs : Tsay, Ruey S. Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Année de publication : 2005 Collection : Wiley Series in Probability and Statistics Importance : xxi - 605 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-69074-0 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B84 Economic time series analysis Mots-clés : kalman filter  portfolio analyses  financial factor model  mcmc  volatility  co-integration  heavy tailed distribution  multiple assets  extreme value  difusion  options  var, varma  finance  time series Index. décimale : 62C Monographie Analysis of financial time series [texte imprimé] / Tsay, Ruey S.  . -  2nd ed. . - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2005 . - xxi - 605 p. . - (Wiley Series in Probability and Statistics) . ISBN : 978-0-471-69074-0 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B84 Economic time series analysis Mots-clés : kalman filter  portfolio analyses  financial factor model  mcmc  volatility  co-integration  heavy tailed distribution  multiple assets  extreme value  difusion  options  var, varma  finance  time series Index. décimale : 62C Monographie

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16803	62C265	imprimé / autre	CRDM	62/STATISTIQUES	Disponible

Estimation in conditionally heteroscedastic time series models / Daniel Straumann 

Public ISBD Titre : Estimation in conditionally heteroscedastic time series models Type de document : texte imprimé Auteurs : Daniel Straumann Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2005 Collection : Lecture Notes in Statistics num. 181 Importance : xi, 228 p. Présentation : ill., fichiers PDF ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-26978-6 Note générale : SpringerLink Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F12 Asymptotic properties of estimators 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. Mots-clés : time series  parameter estimation  asymptotic properties  conditionally heteroscedastic  GARCH  quasi maximum likelihood  maximum likelihood estimator  misspecification  Student innovations  Whittle estimator  heavy tailed  volatility Index. décimale : LNS En ligne : http://www.springerlink.com/content/978-3-540-21135-8 Estimation in conditionally heteroscedastic time series models [texte imprimé] / Daniel Straumann . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2005 . - xi, 228 p. : ill., fichiers PDF. - (Lecture Notes in Statistics; 181) . ISBN : 978-3-540-26978-6 SpringerLink Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F10 Point estimation 62-XX Statistics:62FXX Parametric inference:62F12 Asymptotic properties of estimators 62-XX Statistics:62MXX Inference from stochastic processes:62M10 Time series, auto-correlation, regression, etc. Mots-clés : time series  parameter estimation  asymptotic properties  conditionally heteroscedastic  GARCH  quasi maximum likelihood  maximum likelihood estimator  misspecification  Student innovations  Whittle estimator  heavy tailed  volatility Index. décimale : LNS En ligne : http://www.springerlink.com/content/978-3-540-21135-8

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18847	LNS/181	imprimé / autre	CRDM	LNS/LECTURES NOTES IN STATISTICS	Disponible

Statistical methods in finance / G. S. Maddala ; Rao, C. Radhakrishna

Public ISBD Titre : Statistical methods in finance Type de document : texte imprimé Auteurs : G. S. Maddala, Editeur scientifique ; Rao, C. Radhakrishna, Editeur scientifique Editeur : Amsterdam : North-Holland Année de publication : 1996 Collection : Handbook of statistics num. 14 Importance : xvi - 733 p. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-444-81964-2 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-00 General reference works (handbooks, dictionaries, bibliographies, etc.) 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : asset pricing  volatility  prediction  interest rates  errors-in-variables  option pricing Index. décimale : H-Stat Statistical methods in finance [texte imprimé] / G. S. Maddala, Editeur scientifique ; Rao, C. Radhakrishna, Editeur scientifique . - Amsterdam : North-Holland, 1996 . - xvi - 733 p. ; 25 cm. - (Handbook of statistics; 14) . ISBN : 978-0-444-81964-2 Langues : Anglais Catégories : 62-XX Statistics:62-00 General reference works (handbooks, dictionaries, bibliographies, etc.) 62-XX Statistics:62PXX Applications :62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics 91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investment Mots-clés : asset pricing  volatility  prediction  interest rates  errors-in-variables  option pricing Index. décimale : H-Stat

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20700	H-Stat/14	imprimé / autre	CRDM	H-Stat/Handbook of Statistics	Disponible