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Forward-backward stochastic differential equations and their applications / Jin Ma

Public ISBD Titre : Forward-backward stochastic differential equations and their applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Jin Ma, Auteur ; Jiongmin Yong, Auteur Mention d'édition : 3e éd. corrigée Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2007 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1702 Importance : xiii, 270 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-65960-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) Mots-clés : forward-backward stochastic differential equation  comparison theorem  four-step-scheme  continuation method  Feynman-Kac formula  Black-Scholes formula  American options Index. décimale : LNM Forward-backward stochastic differential equations and their applications [texte imprimé] / Jin Ma, Auteur ; Jiongmin Yong, Auteur  . -  3e éd. corrigée . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2007 . - xiii, 270 p. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1702) . ISBN : 978-3-540-65960-0 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H10 Stochastic ordinary differential equations 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H30 Applications of stochastic analysis (to PDE, etc.) Mots-clés : forward-backward stochastic differential equation  comparison theorem  four-step-scheme  continuation method  Feynman-Kac formula  Black-Scholes formula  American options Index. décimale : LNM

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
18991	LNM/1702	imprimé / autre	CRDM	LNM/LECTURES NOTES IN MATHEMATICS	Disponible

From measures to Itô integrals / Peter Ekkehard Kopp

Public ISBD Titre : From measures to Itô integrals Type de document : texte imprimé Auteurs : Peter Ekkehard Kopp (1944-....), Auteur Editeur : Cambridge : Cambridge University Press Année de publication : 2011 Collection : African Institute of Mathematics Library Series Importance : vii - 120 p. Format : 22 cm Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60AXX Foundations of probability theory:60A10 Probabilistic measure theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : probabilistic measure theory  abstract Lebesgue integration  martingale theory  stochastic integration  Black-Scholes formula Index. décimale : 60C Monographie From measures to Itô integrals [texte imprimé] / Peter Ekkehard Kopp (1944-....), Auteur . - Cambridge : Cambridge University Press, 2011 . - vii - 120 p. ; 22 cm. - (African Institute of Mathematics Library Series) . Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) 60-XX Probability theory and stochastic processes :60AXX Foundations of probability theory:60A10 Probabilistic measure theory 60-XX Probability theory and stochastic processes :60HXX Stochastic analysis :60H05 Stochastic integrals Mots-clés : probabilistic measure theory  abstract Lebesgue integration  martingale theory  stochastic integration  Black-Scholes formula Index. décimale : 60C Monographie

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
20791	60C323	imprimé / autre	CRDM	60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS	Disponible