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4 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Black-Scholes model'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la rechercheComputational methods for option pricing / Yves Achdou
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21513 91C22 imprimé / autre CRDM 91/Games theory, economics, social and behavioral sciences Disponible
Titre : Option theory with stochastic analysis : an introduction to mathematical finance Type de document : texte imprimé Auteurs : Benth, Fred Espen Editeur : London : Springer Année de publication : 2004 Collection : Universitext Importance : x - 162 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-40502-3 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investmentMots-clés : black-scholes model pricing contingent claims stochastic calculus financial mathematics Index. décimale : 60C Monographie Option theory with stochastic analysis : an introduction to mathematical finance [texte imprimé] / Benth, Fred Espen . - London : Springer, 2004 . - x - 162 p.. - (Universitext) .
ISBN : 978-3-540-40502-3
Langues : Anglais
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G35 Applications (signal detection, filtering, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91-01 Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
91-XX Game theory, economics, social and behavioral sciences:91BXX Mathematical economics :91B28 Finance, portfolios, investmentMots-clés : black-scholes model pricing contingent claims stochastic calculus financial mathematics Index. décimale : 60C Monographie Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16717 60C248 imprimé / autre CRDM 60/THEORIE DES PROBABILITES ET PROCESSUS STOCHASTICS Disponible
Titre : Stochastic Calculus : An Introduction Through Theory and Exercises Type de document : texte imprimé Auteurs : Baldi, Paolo, Auteur Editeur : Berlin : Springer Année de publication : 2017 Collection : Universitext Importance : xiv - 627 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-319-62225-5 Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G05 Foundations of stochastic processes Mots-clés : probability spaces random variables conditional probability stochastic processes Brownian motion martingales Markov processes stochastic integration stochastic differential equations partial differential equations and diffusions simulation Black-Scholes model Index. décimale : LMM Stochastic Calculus : An Introduction Through Theory and Exercises [texte imprimé] / Baldi, Paolo, Auteur . - Berlin : Springer, 2017 . - xiv - 627 p. ; 24 cm. - (Universitext) .
ISBN : 978-3-319-62225-5
Langues : Anglais
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G05 Foundations of stochastic processes Mots-clés : probability spaces random variables conditional probability stochastic processes Brownian motion martingales Markov processes stochastic integration stochastic differential equations partial differential equations and diffusions simulation Black-Scholes model Index. décimale : LMM Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21624 LMM/BAL imprimé / autre Fédération FR 2962 - Le Mans Le Mans Ouvrages Disponible 21625 LMM/BAL imprimé / autre Fédération FR 2962 - Le Mans Le Mans Ouvrages Disponible 
Titre : Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Yuliya S. Mishura (1952-....), Auteur Editeur : Springer-Verlag Année de publication : 2008 Collection : Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 num. 1929 Importance : xvii, 393 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-75872-3 Note générale : SpringerLink Langues : Anglais Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes
60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameterMots-clés : Fractional Brownian motion Gaussian process stochastic integration Itô's formula Girsanov's theorem white noise filtering problem Black-Scholes model hypotheses testing Index. décimale : LNM En ligne : http://www.springerlink.com/content/978-3-540-75872-3 Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes [texte imprimé] / Yuliya S. Mishura (1952-....), Auteur . - [S.l.] : Springer-Verlag, 2008 . - xvii, 393 p. ; 24 cm. - (Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434; 1929) .
ISBN : 978-3-540-75872-3
SpringerLink
Langues : Anglais
Catégories : 60-XX Probability theory and stochastic processes :60-02 Research exposition (monographs, survey articles)
60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G15 Gaussian processes
60-XX Probability theory and stochastic processes :60GXX Stochastic processes:60G44 Martingales with continuous parameterMots-clés : Fractional Brownian motion Gaussian process stochastic integration Itô's formula Girsanov's theorem white noise filtering problem Black-Scholes model hypotheses testing Index. décimale : LNM En ligne : http://www.springerlink.com/content/978-3-540-75872-3 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18634 LNM/1929 imprimé / autre CRDM LNS/LECTURES NOTES IN STATISTICS Disponible
